近日，统计与数据科学研究中心蒋庆特聘副研究员与西南财经大学数据科学与商业智能联合实验室常晋源教授、伊利诺伊大学香槟分校邵晓峰教授合作的论文“Testing the martingale difference hypothesis in high dimension”被计量经济学国际顶级学术期刊《Journal of Econometrics》正式接收。

该论文研究了高维时间序列的鞅差检验问题。该论文首先基于不同滞后阶下非线性相依度量的平方求和构建检验统计量，然后借助高斯逼近理论系统研究了该统计量在原假设和备择假设下的渐近性质，并提出基于参数自助法生成检验临界值的方法。该论文所提方法属于非参数检验方法，不需要假设条件矩的具体参数形式，并且对不同分量序列间的复杂相依关系具有稳健性。该论文所提的检验方法是首个既适用于高维时间序列数据又能捕捉序列间非线性相依关系的检验方法。数值模拟和实例分析均表明该方法具有良好的数值表现。该方法已上传至R包HDTSA。

文章链接：

https://authors.elsevier.com/a/1fvZ515DjiBIFw

作者简介：

蒋庆，北京师范大学珠海校区统计与数据科学研究中心特聘副研究员，主要从事高维数据分析和模型检验等领域的研究。主持一项国家自然科学基金青年科学基金项目，参与多项国家自然科学基金重大项目和面上项目，发表或接收SCI论文十余篇。