近日，我院2022级博士研究生罗敬宣(第一作者)与导师李高荣教授(共同第一作者)及合作者在统计学与计量经济学国际权威期刊Journal of Business & Economic Statistics发表论文“Calibrated Equilibrium Estimation and Double Selection for High-dimensional Partially Linear Measurement Error Models”

论文针对高维部分线性测量误差模型，提出了一种校正均衡(CARE)的估计方法，该方法不仅校正了测量误差引入的偏差，而且还克服了高维情况下目标函数无下界的技术难题。基于CARE估计方法，论文进一步提出了一种多重假设检验方法——校正均衡二次选择(CARE–MUSE)算法，该算法能够在更加宽松的条件下控制错误发现率(FDR)。在一定的正则条件下，证明了CARE估计量的估计误差和预测误差的oracle不等式，并证明了非参数函数估计量的收敛速度。此外，论文在更弱的条件下，证明了CARE-MUSE算法能够渐近控制FDR，并在理论上提供了统计功效保证。模拟研究和实际数据分析表明所提方法在有限样本下的有效性。论文最重要的突破是提出了一种用于逼近测量误差协方差矩阵的bootstrap方法，彻底解决了困扰测量误差模型中测量误差协方差矩阵未知的难题。这不仅解决了传统估计方法依赖于大量重复观测数据或核实数据估计协方差矩阵的问题，而且保证了CARE估计方法和CARE-MUSE算法在实际应用中的可行性。

Journal of Business & Economic Statistics创刊于1983年，由美国统计协会(ASA)出版，是SSCI和SCI Q1期刊，是国际公认的统计学与计量经济学领域一流期刊。

论文链接：

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07350015.2024.2422982